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この記事は、複数通貨ペア対応EAのMM使用バックテスト評価方法についてメモ的に残したものである。個人的には重要だと思っているのだが、分かりやすい説明になっているとはいえないと思うし、間違っている部分がある可能性もある。


MMを使用するといえば、主に

(1) 資金が増えるたびにロット数を増やし、複利の効果を利用することを目的とする場合



(2) 1つ1つのトレードのSL幅が異なり、トレードごとのリスクを一定(例えば2%)に保つことを目的とする場合

がある。(2)の場合は、資金が増えることによってもロット数が増えることになる。


対象とする通貨ペアがひとつの場合は、MMを使用する場合もフツーにバックテストを1回実施すれば評価可能なのだが、複数通貨ペアを対象とするEAの場合には、MMを使用する場合、フツーの方法では、各通貨ペアごとのバックテストの結果を後から合成することができない。

このような場合のバックテスト方法とその評価方法について、最近、とあるEA開発者に教えていただいた方法に下記のようなものがある。

(多分、私が知らなかっただけで、よく使用されている方法なのだろうとは思うが...)


下記で例として取り上げているEAは、10通貨ペア以上に対応していて、1回のトレードあたりのリスクを1~2%とすることが推奨されているようである。SL幅がトレードごとに異なるEAであると思われる。


まずは、各通貨ペアごとに、とても大きな初期資金でリスクを非常に小さい値にしてバックテストを実施する。例えば、1,000,000USDの初期資金に対して、トレード1回あたりのリスクを0.01~0.02%にしてみる。

下図は、このようなEAのバックテスト(EURAUDのみ,初期資金1,000,000USD,リスク0.02%)の結果である。

TrendFollow_My_BT_EURAUD30_ET_SC20180107.png

このようなバックテストで注目すべき点は、リスクを小さくしているため、10年以上のバックテストであるにもかかわらず、資金は2%程度しか増加していない点である。

割合としては資金の増加が小さいため、ロット数の変化はほぼSL幅の違いだけによるものとみなすことができる。

上の結果を見てトレードごとのロット数に大きな差があるなら、リスク管理のためにトレード1回あたりのリスクを%で設定することは有効であるといえるのかもしれない。

また、資金の増加が初期資金に対する割合としては小さいため、各通貨ペアごとのバックテストの結果を合成してもそれほど大きな問題は生じないと考えることができる。


下図は、このような考え方に基づき、このEAのバックテスト(初期資金1,000,000USD,リスク0.02%)を15通貨ペアに対して実施して合成した結果である。

TremdFollow_My_BT_15ALL_ET_SC20180107.png

(私にとっては)ちょっと理解しにくい点なのだが、1,000,000 USDに対して1回あたりのトレードのリスクを0.02%としているので金額換算でリスクは200USDである。これは、10,000USDに対してリスクを2%に設定した金額に対応する。

なので、上記のバックテスト結果は、10,000USDに対してリスクを2%に設定して複利の効果を利用しない(再投資をしない、投資額を増やさない)場合の結果に対応する。

(ただし、上記の例では、結局資金は初期資金の30%以上大きくなってしまっており、リスクをもっと小さくしてバックテストを行った方が良かったのだが...初めての試みだったので...今回は考え方を整理しておくことが目的ということにしておく。)

複利の効果を利用しない(再投資をしない、投資額を増やさない)ということの意味は、利益が出るたびにその分を出金することに対応するといったところか...

最大ドローダウンは4,285USDで、このバックテストの評価方法としては、このドローダウン額は10,000USDに対して43%程度にあり、リスク2%の場合、常に最大ドローダウンが43%に達する可能性があるということを意味する。ただ、資金が減少する過程でロット数も小さくなる効果が上記のバックテストには含まれていない。また、固定ロットの場合と違って、資金が増えてもバックテストから計算される43%という最大ドローダウンのリスクが小さくなることはない。

個人的には、このEAの場合、15通貨ペアで稼動する場合、上記の結果からは、トレード1回あたりのトレードを2%に設定するのは高リスク設定と判断すると思う。

純利益は284,000USDとなっているが、これは、繰り返しになるが、初期資金10,000USD(リスク2%,再投資なし)の場合に対応するものである。


やはり、上記の結果はあくまでバックテストの結果であり、このEAの将来の成績を表しているわけではないことに注意が必要である。


繰り返しになるが、この記事は、複数通貨ペア対応EAのMM使用バックテスト評価方法について間違っている点もあるかもしれないが、メモ的に残したものである。


追記:
上記のバックテストの結果は、リスクを1%に設定した場合にも、そのまま利用できる。すなわち...

上記のバックテストの結果は、1,000,000 USDに対して1回あたりのトレードのリスクを0.02%としているので金額換算でリスクは200USDである。これは、20,000USDに対してリスクを1%に設定した金額に対応する。

なので、上記のバックテスト結果は、20,000USDに対してリスクを1%に設定して複利の効果を利用しない(再投資をしない、投資額を増やさない)場合の結果に対応する。

以下、省略...



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Tag: Forex FX MT4 EA 自動売買 バックテスト
2018/01/07 13:09 EA一般 TB(-) CM(-)

 当ブログで稼動しているEAをざっと見てみると、朝スキャを除いて、逆張り専門のEAは見当たらないように思います。(厳密にロジックを調査していないEAもありますが...)

 そこで、現在、逆張りEAについて調査中です。

 間に合えば、週末にでも記事にしたいと考えています。


 昨年の年末から今年の年始にかけては、個人的に好きな戦略を使用している無料EAを探しました。その無料EAは年初から稼動を開始して現在でも稼動しています。(Free2 Set1の名称で右サイドバーに貼り付けてあります。)

 今年の年末は、有料EAですが、今まであまり稼動したことのない逆張り専門のEAを探しています。



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Tag: Forex FX MT4 EA 自動売買
2017/12/21 19:13 EA一般 TB(-) CM(-)

 これについては、昨年、多くのEAの開発者に聞いてみました。こちらで記事にしています。

 最近稼動を開始した朝スキャEAについても開発者に聞いてみたところ下記のような回答が得られました。

「クリスマス期間に停止して、年始は1月3日から稼動する。」


 クリスマスから年末年始にかけての各ブローカーの取引時間についても注意したいところ...



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Tag: Forex FX MT4 EA 自動売買
2017/12/19 11:17 EA一般 TB(-) CM(-)


もちろん、自分の口座ではありません。


出金額: A$173,000 (2017年7月25日時点)




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Tag: SFE Price Action Forex FX MT4 EA 自動売買
2017/07/25 18:01 EA一般 TB(-) CM(-)

BreakoutFree3BT010-20050201-20170430_20170710.png

期間: 2005年2月1日~2017年4月30日
通貨ペア: EURUSD
タイムフレーム: 15分足
ロット数: 0.1ロット固定
初期入金額: 10,000 USドル
純利益: 43,083 USドル
最大ドローダウン: 1,874 USドル
PF: 1.49

 来週から稼動予定。


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Tag: 無料EA ブレイクアウト Forex FX MT4 EA 自動売買
2017/07/15 06:20 EA一般 TB(-) CM(-)

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